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內容簡介：
2006年全國期貨市場成交額創21萬億元歷史新高，同比增長56.23%﹔2006年全國期貨市場累計成交量達4.49億手，同比增長39.22%。就商品品種而言，鋁、玉米、白糖和天然橡膠交易活躍，成交規模增長較快。上海期貨交易所2006年全年累計成交額12.61萬億元，占全國期貨市場成交總額的60.03％，同比增長92.81%﹔2006年全年累計成交量1.16億手，占全國期貨市場成交總量的25.86％，同比增長71.96%。2006年底上期所持倉總量達39.24萬手，較上月末增長了7.78％。大連商品交易所2006年全年累計成交量高達2.41億手，占全國期貨市場成交總量的53.55％﹔累計成交金額5.22萬億元，占全國期貨市場成交總額的24.83％，同比分別增長21.35％和9.99％。鄭州商品交易所全年累計成交量增至9256.21萬手，占全國期貨市場成交總量的20.59％﹔累計成交額3.18萬億元，占全國期貨市場成交總額的15.14％，同比分別增長了62.62％和46.99％。
2006年，全國期貨經紀公司代理總額為20.80萬億元，較上年（13.25萬億元）增長56.98％，第一次出現了代理額超過1萬億元的期貨經紀公司。2006年出現20家代理額超過3000億元的公司，較上年增加了14家。其中有8家公司代理額超過5000億元，1家公司代理額超過1萬億元。2006全年代理總量為4.46億手，年代理量超過1000萬手的公司有5家。中國國際、河南萬達、上海通聯、上海中期、金瑞期貨位居代理額前5名，分別占代理總額的5.24%、3.94%、3.50%、3.38%、3.18%。代理額排名前3名的期貨經紀公司的代理額占全國代理總額的12.67％﹔排名前5名的期貨經紀公司的代理額占全國代理總額的19.24％﹔排名前10名的期貨經紀公司的代理額占全國代理總額的31.15％。
在中國期貨行業向前發展的同時，也出現一些問題，如，市場吸引力減弱，期貨功能發揮不充分﹔市場發展的動力不足，競爭機制不完善﹔期貨市場受沖擊較大，期貨業創新能力不強﹔市場公信力不強，期貨風險控制弱化等制約著行業的發展，針對這些問題，行業采取了一系列措施，諸如推進制度變革，提升期貨市場的競爭優勢﹔完善法制環境，推動期貨市場的不斷創新﹔完善期貨市場風險控制體系，吸納更多的機構投資者﹔構建期貨業的誠信文化，創造公平競爭的氛圍。取得不錯的成效。
2007年，期貨行業承襲2006年的良好勢頭，繼續向前發展。“十一五”規划明確出台政策，穩定發展期貨市場，隨著中國經濟的不斷發展，期貨在國家經濟發展的地位也越來越重要，期貨行業必將有著廣闊的發展空間。
中國投資咨詢網發布的《2007-2008年中國期貨市場分析及投資咨詢報告》共十一章。首先介紹了期貨的定義、分類及期貨交易的定義、特點及功能等，接著分析了國際國內期貨業的發展概況，然后分別對農產品期貨市場、經濟作物期貨市場、有色金屬期貨市場、利率期貨市場和股指期貨市場做了具體細致的分析。隨后，報告對期貨市場做了競爭分析和重點企業運營狀況分析，最后分析了期貨市場的發展趨勢和未來前景。您若想對期貨市場有個系統的了解或者想投資期貨業，本報告是您不可或缺的重要工具。
報告目錄
第一章 期貨的概述
1.1 期貨的概念
1.1.1 期貨的定義
1.1.2 商品期貨
1.1.3 金融期貨
1.2 期貨交易的定義及特點
1.2.1 期貨交易的定義
1.2.2 期貨交易的特點
1.2.3 期貨交易的功能
1.2.4 期貨交易的運行機制
1.3 期貨市場基本知識簡介
1.3.1 期貨市場的發展史
1.3.2 期貨市場的特征及功能
1.3.3 期貨市場的組織結構
第二章 國際期貨行業發展狀況分析
2.1 國際期貨發展概述
2.1.1 國際主要期貨交易所及交易品種概況
2.1.2 國際期貨交易和監管合作分析
2.1.3 國際期貨市場整合狀況分析
2.2 美國期貨發展分析
2.2.1 美國期貨市場發展概述
2.2.2 美國期貨市場發展現狀
2.2.3 美國期貨市場的管理體制
2.2.4 2006美國期貨經紀商經營狀況
2.3 英國期貨發展分析
2.3.1 英國期貨市場發展概述
2.3.2 英國期貨行業的做市商機制
2.3.3 英國期貨市場的交易機制分析
2.3.4 解析英國期貨市場的法律監管
2.3.5 英國期貨市場結算的風險分析
2.4 日本期貨發展分析
2.4.1 日本期貨市場發展概述
2.4.2 日本商品期貨市場現狀
2.4.3 日本股指期貨市場發展三階段
2.4.4 日本的利率期貨市場分析
2.5 香港期貨發展分析
2.5.1 香港期貨市場發展概述
2.5.2 簡析香港股指期貨投資者結構
2.5.3 2006年香港交易所期貨發展狀況
第三章 中國期貨行業發展分析
3.1 中國期貨交易所簡介
3.1.1 上海期貨交易所
3.1.2 鄭州商品交易所
3.1.3 大連商品交易所
3.2 期貨行業發展狀況分析
3.2.1 2006年期貨行業特點
3.2.2 2006年中國期貨市場運行概況
3.2.3 期貨行業分工發展分析
3.3 商品期貨發展分析
3.3.1 新時期商品期貨市場的發展分析
3.3.2 商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究
3.3.3 股市與商品期貨市場的關系探討
3.3.4 2006年商品期貨市場走勢
3.4 金融期貨發展分析
3.4.1 金融期貨的類別與特征
3.4.2 金融期貨對市場發展的影響
3.4.3 金融期貨對金融市場化的作用
3.5 中美期貨市場管理體系對比分析
3.5.1 自律管理體系概述
3.5.2 中美期貨市場監管狀況
3.5.3 中美期貨市場監管管理對比
3.5.4 推動自律管理發展的條件
3.5.5 中國期貨市場自律體系的發展策略
第四章 農產品期貨市場分析
4.1 玉米期貨市場
4.1.1 玉米期貨對玉米市場發展的影響
4.1.2 2006玉米期貨市場運作概述
4.1.3 2006年玉米期貨發展一馬當先
4.2 大豆期貨市場
4.2.1 影響大豆期貨價格的因素
4.2.2 大豆期貨市場對大豆產業發展作用
4.2.3 2006年大豆期貨市場狀況
4.3 小麥期貨市場
4.3.1 小麥期貨市場發展概述
4.3.2 發展小麥期貨市場的作用
4.3.3 小麥期貨交易交割制度問題分析
4.3.4 2006小麥期貨市場發展狀況
4.4 豆粕期貨市場
4.4.1 豆粕期貨品種簡介
4.4.2 影響豆粕價格的因素
4.4.3 豆粕期貨市場逐漸走向成熟
第五章 經濟作物期貨市場
5.1 棉花期貨市場
5.1.1 中國棉花期貨上市的意義
5.1.2 人民幣利率調整對棉花期貨發展的影響分析
5.1.3 2006年度棉花期貨市場發展狀況
5.2 白糖期貨市場
5.2.1 白糖期貨市場的意義
5.2.2 白糖期貨市場的優勢
5.2.3 2006年白糖期貨市場狀況
5.3 天然橡膠期貨市場
5.3.1 中國天然橡膠期貨的缺點
5.3.2 2006年橡膠市場發展三階段
5.3.3 2006年天膠期貨市場發展狀況
第六章 有色金屬期貨市場
6.1 黃金期貨市場
6.1.1 黃金期貨定義
6.1.2 黃金期貨市場特征分析
6.1.3 2006年黃金市場狀況分析
6.1.4 中國黃金期貨上市的發展探討
6.2 銅期貨市場
6.2.1 銅期貨品種的特點
6.2.2 2006年銅期市發展回顧
6.2.3 中國銅企業在期貨市場的發展狀況
6.2.4 中國銅期貨市場投資機會分析
6.2.5 銅期貨期權降低銅期貨市場的風險分析
6.3 鋁期貨市場
6.3.1 鋁期貨品種概述
6.3.2 2006年鋁期市發展回顧
6.3.3 鋁期貨市場發展需要多樣化
6.4 鋅期貨市場
6.4.1 鋅期貨上市的意義
6.4.2 鋅期貨上市對市場的影響
6.4.3 中國鋅企業套期保值分析
第七章 利率期貨市場
7.1 利率期貨概述
7.1.1 利率期貨的定義
7.1.2 利率期貨交易的定義
7.1.3 利率期貨的發展歷史
7.1.4 利率期貨的相關債務憑証
7.1.5 利率期貨的報價及交割方式
7.2 利率期貨行業狀況分析
7.2.1 中國開展利率期貨交易可行性分析
7.2.2 利率期貨對于中國利率市場化發展的意義
7.2.3 市場發展呼喚利率期貨場內衍生品
7.3 壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析
7.3.1 中國壽險公司利率風險概述
7.3.2 解析利率期貨作用機制
7.3.3 利率期貨防范壽險公司利率風險的優勢
7.3.4 中國壽險公司應用利率期貨的前景展望
7.4 利率期貨與債券市場風險的關系分析
7.4.1 債券市場的利率風險
7.4.2 債券市場的流動性風險
7.4.3 利率期貨在抵御債券市場風險中的作用
第八章 股指期貨市場分析
8.1 股指期貨概述
8.1.1 股指期貨的定義
8.1.2 股指期貨的特征
8.1.3 股指期貨的功能
8.1.4 股票指數期貨的發展歷程
8.2 股指期貨市場發展狀況分析
8.2.1 期貨行業積極備戰股指期貨上市
8.2.2 股指期貨利于中國資本市場發展
8.2.3 股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析
8.2.4 股指期貨將引領資本市場走向繁榮
8.3 股指期貨的影響分析
8.3.1 股指期貨對期貨市場的影響
8.3.2 股指期貨對股市行情的影響
8.3.3 股指期貨對証券市場的影響
8.4 解析股指期貨市場的風險
8.4.1 市場環境方面的風險
8.4.2 市場交易主體方面的風險
8.4.3 市場監管方面的風險
第九章 期貨行業競爭狀況分析
9.1 期貨市場競爭格局分析
9.1.1 期市競爭的比較優勢概述
9.1.2 全球期貨市場競爭格局的發展
9.1.3 地區內期貨市場競爭格局的變化
9.1.4 期貨市場競爭給中國期貨發展的啟示
9.2 期貨公司的競爭狀況
9.2.1 期貨公司的核心競爭力特征分析
9.2.2 期貨公司的競爭狀況
9.2.3 期貨公司競爭多元化分析
9.3 期貨行業競爭中存在的問題及其策略
9.3.1 中國期貨市場競爭力變差
9.3.2 中國期貨經紀業發展存在的主要問題
9.3.3 提升中國期貨市場競爭力的策略
9.3.4 提高期貨公司競爭力的策略
第十章 期貨行業企業狀況分析
10.1 中國國際期貨經紀有限公司
10.1.1 公司簡介
10.1.2 優勢體現
10.1.3 成績表現
10.2 河南萬達期貨經紀有限公司
10.2.1 公司簡介
10.2.2 經營范圍
10.2.3 企業優勢
10.3 上海通聯期貨經紀有限公司
10.3.1 公司簡介
10.3.2 業務范圍
10.3.3 企業優勢
10.4 經易期貨經紀有限公司
10.4.1 公司簡介
10.4.2 優勢體現
10.4.3 經營狀況
10.5 金瑞期貨經紀有限公司
10.5.1 公司簡介
10.5.2 2006年金瑞期貨大事回顧
10.5.3 金瑞股指期貨日報推出
10.6 建証期貨經紀有限責任公司
10.6.1 公司簡介
10.6.2 企業優勢
10.7 廣東寶利華期貨經紀有限公司
10.7.1 公司簡介
10.7.2 企業優勢
第十一章 期貨行業的發展前景分析
11.1 期貨行業的發展趨勢
11.1.1 全球期貨市場發展趨勢
11.1.2 中國期貨業現四大發展趨勢
11.1.3 我國期貨公司未來發展模式探析
11.1.4 未來期貨業發展需大量人才
11.2 “十一五”期貨市場發展展望
11.2.1 十一五規划綱要出台穩步發展期貨市場
11.2.2 十一五期貨市場將在四方面獲較快發展
11.2.3 發改委建議“十一五”期間推出石油期貨
11.2.4 金融業十一五規划出台廣州爭建期貨交易所
11.2.5 “十一五”期貨市場的風險分析
11.2.6 “十一五”期間期貨市場發展戰略
附錄
附錄一：《中華人民共和國財政部商品期貨交易財務管理暫行規定》
附錄二：《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》
附錄三：《期貨交易所管理辦法》
附錄四：《期貨公司管理辦法》
附錄五：《期貨公司金融期貨結算業務試行辦法》
附錄六：《深圳有色金屬交易所深圳期貨聯合交易所管理暫行規定》
圖表目錄：
圖表1 2005年7月1日-2006年6月30日投資者買賣動機比例
圖表2 1986-2005年香港股指期貨、期權市場交易量
圖表3 2005年香港股指期貨、期權分布結構
圖表4 2004-2005各投資者類型對各交易品種成交量的貢獻率
圖表5 各投資者類型占香港期貨市場的比率
圖表6 各投資者類型對各合約的貢獻率
圖表7 2004-2005各投資者來源地成交量
圖表8 2006年香港主要期貨及期權產品之平均每日成交量
圖表9 2000年1月3日-2006年7月3日CRB商品價格指數
圖表10 2006年三家商品期貨交易所交易金額比例
圖表11 2006年玉米生產區價格走勢
圖表12 2006年玉米消費區價格
圖表13 2006年玉米港口價格
圖表14 2006年黑龍江玉米產區平均溫度（齊齊哈爾）
圖表15 2006年吉林玉米產區平均溫度（長春）
圖表16 2006年玉米進口價格走勢
圖表17 2004年54月-2006年10月世界玉米庫存量變化趨勢圖
圖表18 2004年5月-2006年10月世界玉米出口總量變化圖
圖表19 1991-2006年中國玉米庫存及庫存消費對比
圖表20 1991-2005年中國玉米工業消費結構
圖表21 2006年中國飼料月度產量
圖表22 2004-2007年度全球小麥主要供應國的庫存情況
圖表23 2004-2007年度全球各國小麥國內消費總量
圖表24 2002-2006年全球棉花產量與消費
圖表25 2002-2006年全球棉花庫存
圖表26 2002-2006中國棉花產量與消費量
圖表27 2002-2006年中國棉花進口量
圖表28 2006年中國棉花進口量月度分布
圖表29 2006年美棉指數走勢
圖表30 2006年鄭棉指數走勢
圖表31 2006年1-2月NYBOY11號原糖指數價格
圖表32 2006年1-12月鄭糖SR705合約價格
圖表33 2005年9月-2006年12月南寧食糖現貨價格
圖表34 2006年1月-2006年9月國儲糖拍賣與糖價的關系圖示
圖表35 2006年9-12月南寧食糖現貨價格
圖表36 2005年10月-2006年10月南寧食糖現貨價格與ISO現貨價格價差圖
圖表37 2006年1-6月上交所天膠庫存
圖表38 1980-2006年OECD領先指標與全球工業增長走勢
圖表39 1992-2006年馬來西亞近年天膠產量趨勢
圖表40 1996-2006年全球天膠供需圖
圖表41 2006年全球天然橡膠消費表
圖表42 2006年天膠的消費行業分布
圖表43 1993-2006年10月中國轎車、汽車產量對比圖
圖表44 2001-2006年9月輪胎外胎、子午胎和協腳胎產量對比
圖表45 1996-2005年天膠在橡膠消費中的比重與原油價格的關系
圖表46 2006年1-12月上海期貨交易所天然橡膠庫存走勢圖
圖表47 2006年7月5日-12月6日倫敦金屬交易所銅庫存變化走勢圖
圖表48 2006年9月1日-11月13日期銅升貼水值變化圖
圖表49 2006年1月3日-11月24日基金頭寸的變化走勢圖
圖表50 2005年滬銅期限結構
圖表51 牛市套利的盈利分析
圖表52 簡易套利模型
圖表53 1986-2003年全球期貨和期權總成交量
圖表54 1986-2003年全球期貨和期權年底持倉量
圖表55 1986-2003年全球商品期貨和期權總成交量
圖表56 1993-2003年全球商品期貨和期權年底持倉量
圖表57 LME不同執行價銅期權的Deltas
圖表58 LME不同執行價銅期權的價格
圖表59 不同執行價銅期貨期權的隱含波動率
圖表60 不同交割時間銅期貨期權的隱含波動率
圖表61 2006年LME和上海三月期鋁價走勢圖
圖表62 2006年原鋁與氧化鋁價格比較圖
圖表63 2006年中國鋁及氧化鋁產量
圖表64 2006年中國鋁及鋁產品出口情況
圖表65 2006年鋁及鋁產品出口貿易利潤
圖表66 2006年中國電解鋁生產成本與利潤
圖表67 指數期貨和商品期貨的隔日波動率的絕對值的概率分布
圖表68 不同置信水平下指數期貨和商品期貨的最大波動率
圖表69 指數期貨和商品期貨出現漲跌停板概率
圖表70 指數期貨和商品期貨的尖峰厚尾特征
圖表71 2000-2006年經易期貨業績增長態勢圖
圖表72 2000-2004年經易期貨公司全國排名情況
圖表73 “十一五”期間期貨品種創新設想時間表
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